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若远期汇率大于即期汇率二者(远期汇率高于即期是什么情况)

若远期汇率大于即期汇率二者(远期汇率高于即期是什么情况)

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  • 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
  • 我想知道不是说远期汇率高于即期汇率是升水吗?这里的德国马克为什么是贴水?(划线内)
  • 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么
  • 远期汇率大于即期汇率的差额称为贴水(对错)
  • 远期汇率和即期汇率的问题求解!!!!
  • 远期汇率高于即期汇率即称为升水对吗?请问是本币的升水还是外币的升水?
  • 某种货币对另一种货币远期汇率大于即期汇率叫做
  • 1、即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

    即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
    即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
    即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
    远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

    2、我想知道不是说远期汇率高于即期汇率是升水吗?这里的德国马克为什么是贴水?(划线内)

    教科书中的这种解释,的确容易让人搞糊涂。
    一般来说,我们说到汇率,都会用货币对和汇率数值来表示。
    教科书中的USD1=DEM1.8410-1.8420,如果是在实际操作中,或者在彭博、路透终端中,都是表示成USD/DEM=1.8410/20这种形式。其中货币对位USD/DEM,代表1美元等于多少德国马克,1.8410为银行买入价,即银行买入USD卖出DEM的汇率;1.8420为银行卖出价,即银行卖出USD买入DEM的汇率。升贴水点为200-300,书本上说的是对的,如果数值是从小到大的,那么用加法,如果是从大到小的,就用减法,总而言之,远期汇率的价差要大于即期汇率的价差。因此,3个月USD/DEM的远期汇率为:1.8610/1.8720。显然案例中的升贴水点的价差用得夸张了点,实际操作中,升贴水点的BID/ASK之间价差要远小于汇率的BID/ASK价差。
    关键部分在这里:本例中远期汇率高于即期汇率,即远期对即期汇率出现升水,这个升水,指的是美元对德国马克远期升水,简称美元远期升水,对应的就是马克远期贴水。
    或者说,如果你要判断马克远期是升水还是贴水,需要将货币对变换为DEM/USD,这样得出的远期汇率如果大于即期汇率,那么就是马克远期升水,反之就是马克远期贴水。
    根据即期USD/DEM=1.8410/20,我们可以得到即期DEM/USD=0.5429/0.5432,
    根据USD/DEM的3个月远期汇率1.8610/1.8720,可以得到DEM/USD的3个月远期汇率为0.5342/0.5373,远期减即期得到的价差=-87/-59,表明马克对美元远期贴水。当然如果写掉期点,可以只写绝对值87/59,掉期点BID大于ASK,表示远期贴水,远期汇率计算需要用即期汇率减去吊起点的绝对值。

    3、如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么

    如果一种货币的远期汇率低于即期汇率我们可以将它称为贴水;
    按外汇买卖的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率,而所谓的交割,是指买卖双方履行交易契约,进行钱货两清的授受行为;外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为,因为交割日期不同,所以汇率就有所差异;
    即期汇率又称现汇汇率,是指买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;
    远期汇率又称期汇汇率,是指买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;
    即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价,远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水。

    4、远期汇率大于即期汇率的差额称为贴水(对错)

    错,远期汇率大于即期汇率的差额称为升水

    5、远期汇率和即期汇率的问题求解!!!!

    远期汇率:(138.00+0.10)0(138.10+0.20)=138.10/30
    预测汇率:(138.00+0.40)0(138.10+0.50)=138.40/60
    6个月后实际即期汇率:(138.00+0.20)0(138.10+0.30)=138.20/40
    签订100万英镑买入合约,到期时买入100万英镑,花去日元138.30*100万,汇率如预测,再将100万英镑按预测汇率卖出,获得日元138.40*100万,获利:100万*138.40-100万*138.30=100000日元
    按实际汇率卖出,获日元138.20*100万,损失:100万*138.20-100万*138.30=-100000日元,即损失10万日元

    6、远期汇率高于即期汇率即称为升水对吗?请问是本币的升水还是外币的升水?

    是被报价币升水,如果本币是人民币,在市场都是报价币,所以如果外币对本币的远期高于即期,那么是外币升水,本币贴水

    7、某种货币对另一种货币远期汇率大于即期汇率叫做

    叫做升水,升水(Premium):在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水(Discount)相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下,换汇汇率点数排列方式为左小右大。
    升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下,升水代表本币贬值。反之,在间接标价法下,升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币,若期汇升水10个点,则期汇汇率为100美元=810.12元人民币,表示人民币贬值10个点。反之亦然。
    远期合同中本币负债以远期汇率计处的金额大于外币性资产以即期汇率计算的金额的差额。它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价。外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险,一般设定了与即期汇率不同的远期汇率。企业远期合同中以外币表示的部分按即期汇率。企业远期合同中以外币表示的部分按期汇率折算,而以本币表示的部分按远期汇率计价。在买入外汇的远期合同中,远期汇率通常高于即期汇率。企业规避外汇率变动风险的成本体现为升水。
    在会计处理上,可为升水单独设置账户反映。远期合同的升水可在远期合同的期内摊销,计入名期损益,也可以递延,调整有关外币业务的项目。

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